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杨晓光教授讲座报告——高频数据、价格跳跃与中国投资者行为

2013年12月1日上午9点,迎着和煦的阳光,湖南大学经贸学院401会议室展开了一场精彩纷呈的讲座。本次讲座邀请的嘉宾为中国科学院数学与系统科学研究院研究员、博士生导师杨晓光教授。杨教授还担任中国科学院管理决策与信息系统重点实验室主任、中国科学院系统科学研究所副所长、中国科学院预测科学研究中心副主任、中国石油大学(北京)工商管理学院院长、湖南省人民政府“芙蓉学者”特聘教授。

本次讲座的主题为“高频数据、价格跳跃与中国投资者行为”。杨教授分别基于日内价格跳跃和日间大价格变化选取大数据样本,以收益、成交量、流动性等作为行为观测因素,以价格跳跃和价格大幅变化的可预测性等为考察目标,将事件研究法和统计分析方法相结合,将OLS模型和logit(probit)模型相结合,深入浅出地总结出一系列关于中国股票市场价格跳跃与投资者行为的研究发现,将精彩的股票市场大数据分析挖掘分析过程展现给师生们。

张亚斌院长、黄建欢副教授、谢锐博士等老师以及参加讲座的学生与杨教授进行了热情的互动与交流。杨教授的视角和思想给我们带来了一场丰富的学术盛宴,在研究方法应用、数据分析技巧、结合实践挖掘科学规律等方面均为大家提供了有益的启示。

供稿人:马晨/图:龚星文